Индекс товарного канала (Индикатор Commodity Channel Index — CCI)

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI)

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) представляет собой осциллятор импульсов, используемый в техническом анализе, прежде всего для определения уровней перекупленности и перепроданности путем измерения вариаций инструмента от его статистического среднего. CCI — очень известный и широко используемый индикатор, который приобрел уровень популярности в немалой части своей универсальности. Кроме уровней перекупленности / перепроданности, CCI часто используется для поиска разворотов, а также расхождений. Первоначально этот показатель был предназначен для определения трендов в сырьевых товарах, однако теперь он используется в широком спектре финансовых инструментов.

ИСТОРИЯ

Индекс товарного канала (CCI) был создан Дональдом Ламбертом и представлен в 1980 году. Он впервые появился в том, что было тогда известно как Commodities Magazine.

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Индикатор индекса товарного канала учитывает изменение цен в ценной бумаге и сравнивает его с его средним изменением цены. Расчет CCI дает положительные и отрицательные значения, которые колеблются выше и ниже нулевой линии. Обычно значение 100 определяется как перекупленность, а показатель -100 определяется как перепроданность. Однако важно отметить пару вещей.

  1. Фактические пороги перекупленности и перепроданности могут варьироваться в зависимости от продаваемого финансового инструмента. Например, более волатильный инструмент может иметь пороговые значения при 200 и -200.
  2. Часто условия перекупленности / перепроданности рассматриваются как предшественник изменения цены. Однако при использовании CCI условия перекупленности и перепроданности часто могут быть признаком силы, что означает, что нынешний тренд может усиливаться и продолжаться.

ЧТО ИСКАТЬ

Перекупленность/перепроданность

Поскольку основной функцией индекса Commodity Channel является определение того, когда безопасность либо перекуплена, либо перепроданна, имеет смысл, что прогнозирование будущих движений цены при пересечении этих уровней имеет решающее значение для получения максимальной отдачи от CCI.

  • Условия перекупленности и перепроданности могут использоваться в их более традиционном смысле для определения будущих разворотов. Помните, что значения истинной перекупленности / перепроданности могут и часто меняться между инструментами.

Когда цена пересекает выше порога перекупленности, вскоре может произойти падение цены.

Переход цены ниже перепроданности может означать разворот к подорожанию.

  • Условия перекупленности и перепроданности также можно рассматривать как признак силы при использовании CCI. Нынешняя тенденция может быть усилена.

Во время Бычьего тренда ценовой переход выше порога перекупленности может свидетельствовать о сильной уверенности в движении, и цена будет продолжать расти.

Во время медвежьего тренда ценовое пересечение ниже порога перепроданности может указывать на сильную уверенность в движении, и цена будет продолжать падать.

Дивергенция

Импульс часто предшествует изменениям цены. Поэтому, как и в случае с большинством импульсных осцилляторов, расхождение между ценой и показаниями индикатора не должно игнорироваться. Индекс товарного канала ничем не отличается. Расхождения между CCI и ценовым действием могут быть сигналом о том, что изменения в тренде могут появиться.

Бычья CCI дивергенция возникает, когда цена становится ниже, а CCI делает более низкий уровень.

Медвежья CCI дивергенция возникает, когда цена становится выше, а CCI делает более низкий максимум.

Русскоязычные платформы для торговли бинарами:

РЕЗЮМЕ

Тот факт, что индикатор индекса товарного канала используется уже более 30 лет, является свидетельством ценности, размещенной на нем в сообществе технического анализа. Время и время снова демонстрируют, насколько важным фактором является анализ рынка и попытка определения будущих шагов. Независимо от того, используете ли вы CCI для подтверждения тенденций или для поиска разворотов, ее количественная доблесть должна оставаться незамеченной. Как и большинство индикаторов, CCI лучше всего использовать не как автономный индикатор, а в сочетании с другими.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

Длина (Length)

Период времени, который будет использоваться при вычислении SMA-части CCI (20 — значение по умолчанию).

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Как пережить потерю денег

Источник (Source)

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в вычислениях. Close — это значение по умолчанию.

СТИЛЬ

Может переключаться на видимость CCI, а также на видимость ценовой линии, показывающей фактическую текущую цену CCI. Также можно выбрать цвет линии CCI, толщину линии и визуальный стиль (строка — это значение по умолчанию).

Верхняя полоса (Upper Band)

Можно переключать видимость верхней полосы, а также выбирать ее значение, цвет, толщину линии и стиль линии.

Нижняя полоса (Lower Band)

Может переключать видимость нижней полосы, а также выбирать ее значение, цвет, толщину линии и стиль линии.

Задний план (Background)

Переключает видимость цвета фона в диапазонах. Также можно изменить сам цвет, а также непрозрачность.

Точность (Precision)

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

СВОЙСТВА

Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)

Переключает видимость значений индикатора на правой оси.

Аргументы в заголовке (Arguments in Header)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Пересчет (Scaling)

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) — индикатор Индекс Товарного Канала

Индикатор CCI (индикатор Commodity Channel Index, индикатор Индекс товарного канала) является одним из классических осцилляторов, основное предназначение которого — измерять отклонения цены торгового инструмента/товара от его среднестатистической цены. Автором и разработчиком инструмента – осциллятор CCI является Дональд Ламберт (Donald Lambert), который представил его общественности еще в 1980 году, опубликовав в одном из популярных журналов.

Так как изначально осциллятор был разработан для работы на товарном рынке, то и название он получил соответствующее, однако в настоящее время осциллятор широко применяют на различных финансовых рынках (в том числе и на форекс!).

В основном осциллятор «Индекс Товарного Канала» используют на флетовом рынке, хотя его иногда используют и на трендовом рынке.

Для использования индикатора в торговом терминале Метатрейдер необходимо:

Для Метатрейдер 4

«Вставка» — «Индикаторы» — «Трендовые» — «Commodity Channel Index»

Для Метатрейдер 5

«Вставка» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Commodity Channel Index»

Появляется окошко с настройками индикатора:

Хотелось бы отметить, что существенной разницы между окном свойств индикатора в Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5 практически нет (В МТ 5 добавилась лишь вкладка «Шкала»).

Далее нажимаем кнопку «ОК». В нашем торговом терминале появляется дополнительное окошко с индикатором, ниже графика цены.

Формула расчета — осциллятор CCI

1. Первым делом необходимо найти «типичную цену». Для этого сложим максимум, минимум и цену закрытия каждой свечи (бара) и затем разделим сумму на 3.

TP = (H + L + CL) / 3

2. Вторым делом необходимо вычислить X- периодное Простое скользящее среднее Типичных цен по формуле ниже:

SMA (TP, X) = S (TP, X) / X

3. Затем необходимо вычесть полученное SMA(TP, X) из Типичных цен TP каждого из предшествующих x периодов.

Y = TP — SMA (TP, X)

4. После этого необходимо вычислить X-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений Y.

SMA (Y, X) = S (Y, X) / X

5.Затем умножить полученный SMA (Y, X) на 0,015


M = SMA (Y, X) * 0,015

Автор установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70-80% значений осциллятора находились между уровнями -100 и +100.

6. Ну и последним делом необходимо разделить M на Y, чтобы получить значение осциллятора.

CCI = M / Y

TPтипичная цена (typical price)

Hмаксимальная цена свечи (бара)
Lминимальная цена свечи (бара)
CLцена закрытия
SMAпростое скользящее среднее (simple moving average)
Sсумма
Xколичество периодов, используемых для расчета

Индикатор Commodity Channel Index и его сигналы

  1. Зоны перекупленности и перепроданности.

На графике индикатор CCI представлен в виде линии, а основным предназначением осциллятора является определение зон перекупленности и перепроданности. Так, высокое значения (от +100 и более) осциллятора показывает нам, что цена находится в зоне перекупленности, а низкое значение (от -100 и меньше) показывает нам, что цена находится в зоне перепроданности. Иногда отклонение при резких движениях рынка может достигать 400-500 процентов.

Пример: сигнал на покупку

В данном примере сигнал на покупку поступает, когда индикатор Индекс товарного канала развернулся вверх и при этом он все еще находится ниже уровня перепроданности (равном -100). Анализируемый период находится в красном квадрате, смотрите рисунок ниже:

Пример: сигнал на продажу

В данном примере сигнал на продажу поступает, когда осциллятор CCI развернулся вниз и при этом он все еще находится выше уровня перекупленности (который равен +100). Анализируемый период находится в красном квадрате, смотрите рисунок ниже:

2. Дивергенция

Как и большинство других осцилляторов, индикатор Commodity Channel Index дает надежные сигналы трейдеру для заключения сделок в случае расхождения направления между графиком цены и графиком осциллятора – Дивергенции .

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Бинарные опционы обучение торговле онлайн бесплатно

Пример: Бычья дивергенция — сигнал на покупку

В данном случае график цены идет вниз, образуя новый пик минимума (отрезок АВ), а график осциллятора наоборот, повышается (отрезок ab), или хотя бы должен быть направлен горизонтально. Необходимо заключать сделку на покупку. Для определения точки для входа в сделку необходимо использовать: дополнительные индикаторы, графический анализ, свечной анализ, фундаментальный анализ и т.д.

Иногда, образуется так называемая «Двойная Бычья дивергенция». В этом случае образуются три последовательных пика на графике цены (отрезок ABC) и на графике осциллятор CCI (отрезок abc). Смотрите на рисунке ниже:

Пример: Медвежья дивергенция — сигнал на продажу

В данном случае график цены направлен вверх (отрезок АВ), образуя новый максимум, а график осциллятора наоборот, направлен вниз (отрезок ab), или хотя бы должен идти горизонтально. В данном случае образовалась медвежья дивергенция и нам необходимо заключить сделку на продажу. Для определения точки для входа в сделку необходимо использовать: дополнительные индикаторы, графический анализ, свечной анализ, фундаментальный анализ и т.д.

Иногда, образуется так называемая «Двойная Медвежья дивергенция». В этом случае образуются три последовательных пика (максимума) на графике цены (отрезок ABC) и на графике осциллятора (отрезок abc). График цены и график осциллятора расходятся. Смотрите на рисунке ниже:

Считается, что образование «Двойной Дивергенции» является более сильным и надежным сигналом для трейдера.

3. Нулевая линия.

Индикатор Commodity Channel Index, как и абсолютное большинство осцилляторов, лучше всего показывает результаты на флетовом рынке. Однако, его можно использовать и на трендовом рынке, когда торговые сигналы поступают при пересечении осциллятором «нулевой линии». В данном случае:

— если кривая осциллятора пересекает нулевую линию снизу вверх – то следует покупать!

— если кривая осциллятора пересекает нулевую линию сверху вниз – то следует продавать!

4. Графический анализ

Использование графического анализа и линий тренда на графике дают хорошие сигналы для входа в сделку. В данном случае необходимо нанести на график осциллятора линии тренда. После этого:

— если индикатор CCI пересекает нисходящий тренд снизу вверх то это сигнал на покупку. Смотрите рисунок ниже:

Пересечение медвежьего тренда ССI – сигнал на покупку

— если осциллятор CCI пересекает восходящий тренд сверху вниз, то это сигнал на продажу. Смотрите рисунок ниже:

Пересечение бычьего тренда ССI – сигнал на продажу

Замечание:

Часто, для подтверждения пробития важных ценовых уровней, профессиональные трейдеры рекомендуют получить дополнительное подтверждение для входа в сделку, а точнее они рекомендуют дождаться момента дополнительного пересечения нулевой линии осциллятором ССI.

Рекомендуется использовать индикатор Индекс Товарного Канала только в сочетании с другими индикаторами, которые определяют цикличность рынка. Сам осциллятор нуждается в настройке исходя из того, как долго длится тот или иной цикл на рынке. Причем процент значений осциллятора, которые находятся внутри диапазона от -100 до +100 и вне этого диапазона, зависит от значения количества периодов, использованных для его построения. Так, чем меньше значение количества периодов установлено для осциллятора, тем более волатильным будет осциллятор и меньше его значений попадут в диапазон от -100 до +100. И наоборот, чем больше установлено значение периодов для осциллятора, тем больше процентов значений попадет в диапазон от -100 до +100 и тем менее волатильным будет осциллятор.

Сам автор осциллятора рекомендует настраивать его так, чтобы 20-25% всех значений осциллятора находилось вне его диапазона (-100: +100). Такая настройка осциллятора позволит достаточно регулярно получать сигналы для заключения сделок и при этом, количество верных сигналов будет максимальным, а потери от ложных сигналов будут минимальными.

В качестве основного параметра автор осциллятора рекомендовал использовать 1/3 от полного цикла (от минимума до следующего минимума или от максимума до следующего максимума). Например: если полный цикл колебаний рынка равен 30 дням, то автор рекомендовал использовать значение для осциллятора равное 10.

Недостаток осциллятора

Так как осциллятор показывает хорошие результаты на циклическом рынке, подбор оптимального периода для осциллятора является главной задачей для трейдера. Вот здесь и заключается главная проблема: – определить оптимальный период для начинающих трейдеров бывает достаточно трудной задачей! А определение длины цикла должно производиться сторонними методами, которые не зависят от CCI.

Вывод

Индикатор CCI (индикатор Commodity Channel Index) чаще всего применяют на флетовом рынке, поэтому очень часто его еще называют осциллятор CCI, а по-русски индикатор индекс товарного канала. Он дает хорошие и надежные сигналы для торговли, поэтому он широко популярен среди трейдеров.

112 Индекс товарного канала- Commodity Channel Index (CCI)

Введение:
Индекс товарного канала (Commodity Channel Index — CCI) был разработан Дональдом Ламбертом. Первоначально Индекс товарного канала был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.
CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Крах криптовалют сегодня почему падает Bitcoin и альткоины

Формула индикатора CCI:
Сначала рассчитывается характерная цена (Typical Price):

Рассчитывается простая скользящая средняя от характерной цены:

Рассчитывается вероятное (срединное) отклонение.

Формула самого индикатора CCI будет выглядеть следующим образом:

Для целей масштабирования, Ламбрет установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 and +100 .

Описание индикатора CCI:
Индикатор CCI колеблется выше и ниже нулевой отметки. Процент значений Commodity Channel Index, которые находятся между +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, использованных для его построения. Более короткий (с меньшим количеством периодов) индикатор CCI будет более волатильным, и меньше его значений будет попадать в диапазон между +100 и -100. Соответственно, чем больше периодов будет использовано для расчета CCI, тем больше процентов значений индикатора будет находиться между +100 и -100.

Сам автор рекомендовал в качестве основного параметра индикатора CCI 1/3 полного цикла (например от минимума, до следующего минимума или от максимума до следующего максимума).
Например. Если цикл колебаний рынка — 30 дней, то рекомендуемое значение для индикатора CCI — 10 дней.
Примечание: само определение длины цикла должно производиться независимо от Индекса товарного канала и другими методами.

CCI является достаточно разносторонним индикатором, способным создавать большой спектр сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы используют CCI для определения разворотных ценовых точек, экстремумов на графике цены и силы тренда. Как и большинство индикаторов CCI должен использоваться с подтверждениями от других техник.

Использование индикатора CCI:
Рекомендации автора по работе Индексом товарного канала касались движений, которые выходят выше +100 и ниже -100 и дают сигналы на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80% времени значения CCI находятся между уровнями +100 и -100, сигналы на покупку и продажу будут появляться 20 — 30% процентов времени.

  1. Когда индикатор CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100. Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.
  2. Кроме авторских рекомендаций, впоследствии индикатор CCI стал использоваться и для определения разворотных точек. CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности рынка. Считается, что валютная пара перепродана, если CCI падает ниже -100 и перекуплен, если он вырастает выше +100. После того как индикатор CCI вошел в зону перепроданности (ниже -100), сигнал на покупку возникает при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх). Когда CCI находится в зоне перекупленности (выше +100) сигнал на продажу возникает, если CCI пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз).
  3. Как и на большинстве осцилляторов, на CCI используется анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал. Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два последовательных минимума на CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) увеличивают силу сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на индикаторе выше +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом графике) увеличивают силу сигнала подаваемого при пересечении CCI уровня +100 сверху вниз.
  4. Пробитие линий тренда образовавшихся на самом индикаторе тоже могут расцениваться как сигналы входа или выхода из позиции. Трендовые линии могут быть нарисованы путем соединения последовательных максимумов или минимумов. На уровне перепроданности (ниже -100) пробитие такой трендовой линии вверх считается сигналом к росту рынка и наоборот на уровнях перекупленности (выше +100) пробитие трендовой линии вниз может быть расценено как сигнал на продажу.

Недостатки:
Индекс товарного канала (Commodity Channel Index) создан для циклических рынков и хорошо работает только тогда, когда рынок действительно подвержен достаточно постоянным циклам. На рынке Forex циклы являются трудно распознаваемыми, соответственно оптимальный период индикатора CCI подбирается с большим трудом.

Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.

Российские брокеры, платящие бонус при открытии счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Заработок на бинарных опционах в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: