Корреляция валютных пар

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Корреляция валютных пар

Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой — можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

Русскоязычные платформы для торговли бинарами:
  • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

  • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

  • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

Currensee

Видеть, как сместились валютные пары относительно друг друга

Как читать таблицу

В каждой ячейке таблицы содержится коэффициент корреляции между двумя валютными парами (вертикальные заголовки) за соответствующий период времени (горизонтальные заголовки). С помощью следующих категорий можно быстро расшифровать табличные значения. Обратите внимание, что наличие отрицательной корреляции свидетельствует о корреляции двух валютных пар в противоположных направлениях (например, когда цена одной пары повышается, цена другой понижается, и наоборот)

  • 0,0-0,2 Корреляция с уровнем от очень низкого до незначительного
  • 0,2-0,4 Слабая, низкая корреляция (не очень значительная)
  • 0,4-0,7 Умеренная корреляция
  • 0,7-0,9 Сильная, высокая корреляция
  • 0,9-1,0 Очень сильная корреляция

Как вычисляются коэффициенты корреляции

Коэффициент корреляции для двух обменных курсов вычисляется по следующей формуле:

В данной презентации предоставляется только общая информация. Примеры приводятся исключительно в иллюстративных целях и могут не отражать текущие цены OANDA. Они не являются инвестиционной рекомендацией или побуждением к совершению сделки. Результаты, достигнутые в прошлом, необязательно указывают на результаты в будущем.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  CFD - контракт на разницу цен какие преимущества использования

© 1996–2020 OANDA Corporation. Все права защищены. Товарные знаки OANDA, fxTrade и семейство товарных знаков fx принадлежат OANDA Corporation. Все прочие товарные знаки, представленные на этом сайте, являются собственностью соответствующих владельцев.

Торговля контрактами на иностранную валюту или иными внебиржевыми продуктами с использованием маржи и кредитного плеча влечет высокие риски и подходит не всем инвесторам. Рекомендуем вам тщательно оценить, подходят ли вам такие торговые операции с учетом ваших личных обстоятельств. Ваши убытки могут превысить объем ваших инвестиций. Информация, приведенная на данном сайте, носит общий характер. Рекомендуем вам до начала торговли обратиться за помощью к независимым консультантам и убедиться, что вы полностью понимаете все сопутствующие риски. Торговля посредством онлайн-платформы влечет дополнительные риски. См. раздел «Правовые вопросы» здесь.

Финансовый спред-беттинг доступен только клиентам OANDA Europe Ltd, являющимся резидентами Соединенного Королевства или Республики Ирландия. Контракты на разницу, функции хеджирования МТ4 и кредитное плечо свыше 50:1 недоступны для резидентов Соединенных Штатов Америки. Информация на этом сайте не предназначена для жителей стран, в которых ее распространение или использование любым лицом противоречит местным законам и правилам.

Счета в OANDA (Canada) Corporation ULC может открыть любое лицо с банковским счетом в Канаде. Регулирование деятельности OANDA (Canada) Corporation ULC осуществляет Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC), а счета клиентов страхуются в пределах указанных лимитов Канадским фондом защиты инвесторов. Брошюра с описанием сущности и лимитов страхового покрытия доступна по запросу или по адресу www.cipf.ca.

Деятельность OANDA Australia Pty Ltd регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) (рег. номер ABN 26 152 088 349, рег. номер AFSL 412981). Компания является поставщиком и эмитентом продуктов и (или) услуг, представленных на данном сайте. Перед принятием любых решений о финансовых инвестициях настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с текущими версиями Руководства по финансовым услугам (FSG), Заявления о раскрытии информации о продуктах (‘PDS’), Условий открытия и ведения счета и другими документами OANDA. Указанные документы можно найти здесь.

OANDA Corporation — уполномоченный посредник в срочных биржевых операциях и валютный дилер, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами; член Национальной фьючерсной ассоциации, рег. № 0325821. В необходимых случаях см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НФА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС.

Компания с ограниченной ответственностью OANDA Europe Limited зарегистрирована в Англии, регистрационный номер 7110087, юридический адрес: Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Деятельность компании лицензирована и регулируется Управлением финансового надзора, лицензия № 542574.

OANDA Japan Co., Ltd. — первый директор по операциям с финансовыми инструментами типа Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho), рег. № 2137; член Ассоциации финансовых фьючерсов, рег. № 1571.

OANDA Asia Pacific Pte Ltd (рег. № 200704926K) имеет лицензию на оказание услуг на рынках капиталов, выданную Валютным управлением Сингапура, а также лицензию Комитета по развитию международной торговли Сингапура (IE Singapore).

Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это явление, которое указывает на “привычку” валютных пар двигаться вместе. В одном направлении. Например валютная пара А пошла наверх, и валютная пара Б, аналогично, пошла вверх. Корреляция бывает сильная, слабая, бывает обратная. Обратная корреляция, это когда валютная пара А идёт вверх, а валютная пара Б идёт вниз. Иногда активы между собой перестают показывают корреляцию, а иногда наоборот – демонстрируют её очень сильно.

В финансовом мире корреляция является статистической мерой взаимосвязи между двумя ценными бумагами или активами. Коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1, иногда выражается от -100 до +100.

  • +1 или 100 означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени.
  • -1 или -100означает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени.
  • 0 означает отсутствие связи между валютными парами.

Корреляция бывает положительной и отрицательной.

Между -100 и 100 существуют разные степени отношений:

  • если корреляция выше 70 и положительная, то валюты движутся в тандеме.
  • корреляция выше 70 и отрицательная, то валюты движутся в противоположных направлениях.
  • ниже 60, то валюты не движутся одинаково.

Где можно найти информацию о текущих валютных корреляциях?

Есть несколько сайтов, которые отслеживают валютные корреляции между парами. Они представляют данные в удобной для чтения таблице:

Пример самой сильной корреляции.

Классика. Корреляция между – EURUSD и GBPUSD.

Независимо от того, на какой временной интервал вы смотрите, эти две пары кажутся братьями близнецами.

Они обычно демонстрируют очень сильную положительную корреляцию 80% и более. Это означает, что когда цена EUR/USD идет вверх или вниз. То и GBP/USD 80-90% времени идет вслед, с отклонениями только в 10-20% случаев.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Обучение техническому анализу и основам на форекс - фигуры и советы новичкам

Примечание: всегда есть исключения из исторических корреляций и внезапные отклонений. Происходит это из-за ряда экономических/политических причин.

Причины корреляции между EURUSD и GBPUSD.

Поскольку обе валюты торгуются к доллару. Они сильно зависят от силы доллара США и экономики США. Например, когда число безработных в США превышает прогноз, это оказывает отрицательный эффект на доллар. Но так же это значит, что EURUSD будет расти (слабый доллар, сильный евро). Также GBPUSD (более слабый доллар, более сильный фунт).

Товар обеих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками, еврозоной и Великобританией. Каждая из которых связана друг с другом географически и экономически. Они разделены только полосой воды и являются ближайшим и крупнейшим торговыми партнерами друг друга.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и EURUSD и GBPUSD.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY обычно движутся в одном и том же общем направлении. Однако амплитуда и рисунок, которые они создают при движении в одном направлении, могут несколько отличаться.

У всех пар есть одинаковые движения.

Вот все вышеперечисленные пары бок о бок за 2006-2020 года, охватывающие три движения.

  1. Устойчивый рост (06-08)
  2. Внезапное падение (вторая половина 08)
  3. Сильное восстановление (09):

Обратите внимание! За этот 4-летний период все пары имели одинаковое направление, хотя и с разными амплитудами.

Пример отрицательной корреляции.

Пример отрицательной корреляции – EURUSD и USDCHF.

Эти пары имеют тенденцию двигаться в зеркально противоположных направлениях. Хотя эти две пары умеренно коррелируют на недельном горизонте. Они очень сильно коррелируют на -96.9 на дневном и -97.7 на часовом. Это означает, что когда на EUR/USD тренд вверх, то на USD/CHF тренд вниз.

Отрицательная или зеркальная корреляция

Причины сильной отрицательной корреляции между EURUSD и USDCHF:

  • В паре EURUSD евро торгует к доллару, а в USDCHF доллар к швейцарскому франку. Что это значит? Это означает, что при возникновении мировой экономической паники, как это было в 2008 году. Массы будут искать убежища в долларе США. И он будет укрепляться везде, где он стоит в паре. Более сильный доллар тянет EURUSD вниз (слабый евро, сильный доллар). В то время как он поднимает USDCHF вверх (сильный доллар, слабый швейцарский франк).
  • Евро и швейцарский франк имеют тесные географические и экономические связи. Оба являются торговыми партнерами друг друга. Ни один из них не заинтересован в отклонении от паритета цен.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и USDCHF. Особенно когда у них USD в качестве первой котируемой валюты.

USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD – все они движутся в одном и том же общем направлении, хотя и с разными амплитудами.

Обратите внимание, как все эти пары укрепляются относительно доллара с 2006-2008.

В кризис 2008 года заметно не дорожала пара USDJPY. Которая теоретически должна была бы двигаться как и все. Однако к тому моменту Япония уже пострадала. Из-за пузыря активов 1986-1991 годов ( на 17 лет раньше 2008). Этот крах ощущается до сих пор. Поэтому 2008 год в Японии ощущался меньше ввиду продолжающейся стагнации.

Советы и стратегии по использованию корреляций

Корреляция поможет протестировать систему.

Один из лучших способов проверить стратегию на устойчивость. Проверить, можно ли дублировать ее результаты по коррелированным парам.

Слишком часто мы придумываем стратегию, основанную, например на применении “супер-крутого” индикатора. После того, как мы вложили пот и тяжелый труд в создание этого советника. Разумеется, мы начинаем оптимизировать параметры индикатора на 2-3-летних исторических данных. К нашему облегчению советник производит хороший бэк-тест на этой паре. Генерируя 1500 пипсов с просадкой менее 20%.

Большинство людей в этот момент будут перевозбуждены и зажаждут торговать своим новоиспеченным советником. Уповая на алгоритмический трейдинг. Но подождите. Прежде чем тратить время и/или деньги в спешке. Было бы намного умнее убедиться, что мы не обманули себя.

Самый большой самообман, который происходит в оптимизации – это чрезмерная оптимизация или подгонка кривой. Которая в основном соответствует кривой вашей стратегии к историческому периоду тестирования.

Решение переоптимизации – тест на корреляции.

Один из способов узнать, являются ли ваши оптимизированные параметры более верными для рынков. Это проверить эти параметры на разных исторических периодах. Причём достаточно одной и той же пары. Также на одних и тех же и разных исторических периодах коррелированных пар.

Если вы обнаружите, что ваш советник показывает многообещающие результаты теста на EURUSD за последние два года. Попробуйте проверить тот же самый советник на коррелированных парах. Например на GBPUSD и AUDUSD и USDCHF. 90 %, что ваш новоиспеченный советник просто не будет работать. Вам придется столкнуться с тем, что вы, возможно, слишком оптимизировали свой советник.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Безрисковые сделки на бинарных опционах

Однако иногда вы можете получить результат. Допустим когда ваш советник действительно работает достаточно хорошо на разных исторических периодах и парах. Когда это произойдет, вы сможете запустить советник с гораздо большей уверенностью.

Удвоения риска при корреляции.

Могут быть случаи, когда вы обнаружили или создали удивительные стратегии. Которые хорошо тестируются на четырех валютах (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). У вас может возникнуть соблазн торговать всеми парами сразу. Думая, что, поскольку они разработаны на разных валютных парах, вы диверсифицированы.

Вы знаете, что вы должны использовать плечо 2:1. Поскольку вы думаете, что вы диверсифицированы, вы готовы разрешить плечо 2:1 на пару. По своей сути это означает учетверение вашей позиции. Так как все четыре пары сильно коррелированы.

Нет ничего плохого в том, чтобы сделать это. Если у вас есть невероятная уверенность в эффективности каждой сделки и в возможности пережить совокупную просадку. При агрегированной просадке вы добавляете максимальную просадку четырех пар.

Из-за корреляции пар – множится убыток.

Из-за сильной корреляции между всеми четырьмя парами. Вы в основном увеличиваете свою просадку в 4 раза в будущем. По собственному опыту можно сказать. Если вы создаете трендовые стратегии на разных парах. Их просадка произойдет примерно в одно и то же время. Обычно во время длительного бокового волатильного движения (проклятие всех трендовых стратегий). Если вы сложите свои четыре просадки. Далее посчитаете. Вы поймёте, что когда-нибудь вы можете столкнуться с 50% просадкой. Вам лучше уменьшить свое кредитное плечо. Или же выбрать только две пары для торговли.

Удвоение прибыли при диверсификации рисков.

Вы хотите удвоить размер позиции. При этом разместив свои ордера на валютных парах. Двигающихся в том же направлении? Просадка может быть удвоена, так же как и прибыль. Хоть и риск может казаться несколько меньше по сравнению с удвоением позиции. Но поскольку две пары не коррелируют на 100%. Есть шансы расхождений в которые цена будет вас заманивать на новые и новые ложные сделки. Подобный подход, к слову, зачастую используется для разгона депозита.

Хеджирование и частичное хеджирование.

Полное хеджирование может быть бессмысленным и дорогостоящим

Зная, что EURUSD и USDCHF отрицательно коррелируют. Нет смысла входить в шорт по обеим позициям одновременно. Потому что в конечном итоге, они отменят друг друга. Так как когда EURUSD падает, USDCHF растет. На своём счёте вы откроете своего рода замок.

Случайное полное хеджирование

Предположим Вы торгуете с советником #1 на EURUSD и советником #2 на USDCHF. Вполне возможно, что #1 будет шортить EURUSD. В то же время, что #2 будет шортить USDCHF. Поскольку эти два советника действуют в соответствии со своей собственной логикой. При этом вошли в свои позиции независимо друг от друга. Разумеется они могут блокировать прибыль/убыток друг друга.

Полное хеджирование при отклонениях (рискованно!)

Например, вы видите, что GBPUSD вошел в зону перекупленности по RSI или Stochastics. В то время как EURUSD находится в зоне перепроданности на H4 или D1. Можно увидеть интересный сценарий для шорта по GBPUSD и лонга по EURUSD. С надеждой, что пары вернутся к своему нормальному диапазону. Вы сможете в конечном итоге получить прибыль, когда они это сделают.

Хотя эта стратегия выглядит интересной на первый взгляд, она очень рискованна. На самом деле нет стандартного диапазона, в котором эти две пары вынуждены существовать. Иногда они могут двигаться в разные направления с существенной силой. Одно такое движение может принести существенные убытки.

Стратегии частичного хеджирования

Еще в начале 2000-х годов человек разработал ряд трендовых стратегий. Они хорошо работали на лонгах по EURUSD и лонгах по USD/CHF. Он использовал эти стратегии для работы, думая, что если доллар будет дорожать. То его лонг стратегии по USD/CHF будет хорошей позицией. Ну а если доллар будет дешеветь, то стратегии по EUR/USD.

Конечно, он мог бы просто использовать лонги и шорты по UR/USD, но в свое тестировании в то время он понял. Лонг стратегии по USDCHF работают намного лучше, чем шорт по EURUSD. Его комбинация хорошо работала до августа 2008 года. Тогда все валюты начали падать против доллара. Доллар безопасная гавань во время финансового кризиса и паники.

Когда рынок начал двигаться сильным нисходящим трендом, подобная стратегия оказалась не равносильной . Позже он понял, что ему было бы лучше просто торговать EURUSD. Используя как лонг, так и шорт.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Российские брокеры, платящие бонус при открытии счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Заработок на бинарных опционах в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: